Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?
2

Tail Risk Constraints and Maximum Entropy

Année:
2015
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english
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english, 2015
3

Intraday pairs trading strategies on high frequency data: the case of oil companies

Année:
2016
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english
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english, 2016
4

A Daily Trading Strategy in the ETN Space

Année:
2013
Langue:
english
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english, 2013
5

BESSEL PROCESSES, ASIAN OPTIONS, AND PERPETUITIES

Année:
1993
Langue:
english
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english, 1993
6

Order Flow, Transaction Clock, and Normality of Asset Returns

Année:
2000
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english
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english, 2000
7

Stochastic Volatility for Lévy Processes

Année:
2003
Langue:
english
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english, 2003
8

From measure changes to time changes in asset pricing

Année:
2005
Langue:
english
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english, 2005
10

Soybean Inventory and Forward Curve Dynamics

Année:
2005
Langue:
english
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english, 2005
12

Time Changes for Lévy Processes

Année:
2001
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english
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english, 2001
13

Pricing and hedging in incomplete markets

Année:
2001
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english
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english, 2001
15

Forward curves, scarcity and price volatility in oil and natural gas markets

Année:
2009
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english
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english, 2009
16

Pricing options on realized variance

Année:
2005
Langue:
english
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english, 2005
17

PRICING AND HEDGING DOUBLE-BARRIER OPTIONS: A PROBABILISTIC APPROACH

Année:
1996
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english
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english, 1996
18

WTI crude oil Futures in portfolio diversification: The time-to-maturity effect

Année:
2008
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english
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english, 2008
19

Pure jump Lévy processes for asset price modelling

Année:
2002
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english
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english, 2002
20

Theory of storage, inventory and volatility in the LME base metals

Année:
2013
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english
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english, 2013
21

Seasonal and stochastic effects in commodity forward curves

Année:
2006
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english
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english, 2006
22

SELF-DECOMPOSABILITY AND OPTION PRICING

Année:
2007
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english
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english, 2007
23

Time Changes, Laplace Transforms and Path-Dependent Options

Année:
2001
Langue:
english
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english, 2001
24

Time-consistency in managing a commodity portfolio: A dynamic risk measure approach

Année:
2008
Langue:
english
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english, 2008
25

Editorial

Année:
2008
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english
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english, 2008
28

The Fine Structure of Asset Returns: An Empirical Investigation

Année:
2002
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english
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english, 2002
30

On Rarity Premium and Ownership Yield in Art

Année:
2015
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english
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english, 2015
31

The Bermuda Triangle

Année:
2000
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english
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english, 2000
33

Water as the Next Commodity

Année:
2007
Langue:
english
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english, 2007
36

Stochastic time changes in catastrophe option pricing

Année:
1997
Langue:
english
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english, 1997
37

Valuation of default-sensitive claims under imperfect information

Année:
2008
Langue:
english
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english, 2008
38

Correlation and the pricing of risks

Année:
2007
Langue:
english
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english, 2007
39

No Arbitrage Between Economies and Correlation Risk Management

Année:
1997
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english
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PDF, 159 KB
english, 1997
40

Stochastic volatility, jumps and hidden time changes

Année:
2002
Langue:
english
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english, 2002
41

Order Flow, Transaction Clock, and Normality of Asset Returns

Année:
2000
Langue:
english
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english, 2000
42

INTRODUCTION

Année:
2008
Langue:
english
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PDF, 108 KB
english, 2008
43

From local volatility to local Lévy models

Année:
2004
Langue:
english
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english, 2004
45

Modeling Commodity Prices under the CEV Model

Année:
2009
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english
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english, 2009
46

Alternative approaches to weather derivatives pricing

Année:
2005
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english
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english, 2005
47

Options on realized variance and convex orders

Année:
2011
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english
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english, 2011
48

Energy Commodity Prices

Année:
2005
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english, 2005
49

World coal markets: Still weakly integrated and moving east

Année:
2017
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english
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english, 2017